Плохой у вас поиск, вот например первая ссылка по "datagridview url":
stackoverflow.com/questions/10896623/hyperlink-cel...
Вообще если на другую форму, то наверно можно просто задать соответствующий цвет и т.д. и обрабатывать клик по этой ячейке.
Что такое HTML плеер непонятно, но видимо надо использовать веб-браузер. Что-нибудь на основе Хромиума типа Awesomium, Cef, ну или стандартный WebBrowser.