Можно создать файл с расширением .reg и добавить туда такой код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.xml\ShellNew]
"NullFile"=""
После этого запустите REG-файл. Данные добавятся в реестр, после чего у вас появится соответствующий пункт меню. Возможно, нужно будет немного подождать. В Total Commander в контекстном меню он у меня сразу появился, а в контекстном меню Проводника только минут через 5.