Свой exe - шник создать в Unity НЕЛЬЗЯ. Можно использовать толь Uniti'овский, который делается: File - > Build Settings выбираете платформу, настройки нажимаете Build или Build and Run.
Сами Unity игры идут как портативки и если нужен единый EXE файл, который будет всё распаковывать и устанавливать, то нужно искать .sfx архивы. Сами загрузчики гуглятся легко или можно использовать WinRAR.