Exe - шник? File - > Build Settings выбираете платформу, настройки нажимаете Build или Build and Run. Таким образом создалась папка игры с ярлыком запуска. Если планируете сжать папку в один Exe, чтобы через него скачивалась вся игра с библеотеками используйте Inno Setup. Если вам решило эту проблему, то нужно было правильно погуглить, 3 минутное дело
