Вирус м.б. и в программе, которая инстраллирует (в экзешнике или в библиотеках);
и в тех программах, которые он инсталлирует на компьютер.
И не только вирус, но и любой тип зловреда.
А некоторые зловреды устроены так, что на компьютер приходит (по любому из двух вариантов в первом абзаце) только программа, которая выкачивает собственно зловредную часть из Интернета, - с конкретного сервера или с сервера, найденного хитрым образом (ну, как у торрентов).