С чего посоветуете начать изучение/практику HFT?

Question

[Alex Kheben]

Вообще, в данный момент мои интересы чисто теоретические, нет особого желания играть на реальные деньги. Просто хочу попробовать написать алгоритм, который на исторических данных давал бы плюс с учётом реальных комиссий дилеров и налогов. Возможно, попробовать на демо торгах.

С чего посоветуете начать изучение этого вопроса?
Какие подводные камни встречались на вашем пути?
Какие инструменты существуют, кроме S#?

P.S.: Уже прочитал довольно много статей по биржам, поэтому больше интересует практическая часть.

Comments

[Андрей]

Для начала должна быть идея, дальше возможность реализации этой идеи на графике. Изучение программирования под MQL, это уже последний этап(примеры разработок можно посмотреть на тематическом сайте). Главное все же идея работающего алгоритма.

Answer 1

[Robot-Scalper.ru]

Советую закончить, а не начинать. Не шутка.
Конкуренция большая. Некоторые игроки могут иметь привилегии. Их не обыграть.
Разработка роботов для HFT дорогая, сложная, долгая.
Использование роботов дорогое (сервера на бирже, фиксированная комиссия).
Поддержка дорогая и проблемная (нужны уникальные специалисты).
Выхлоп большой ожидать не приходится.
Есть риск, что робот будет еще и сливать депозит.
Стоит ли овчинка выделки?
Я, для себя, решил, что нет.
PS Возможно, тому кто хочет себя помучать или за что-нибудь наказать, такая задача с HFT подойдет.