openvpn --connect openvpn.conf
*.ovpn, соответственно, заданный тобой файл будет правильно (для утилиты) выглядеть - openvpn.conf.ovpn. Поясню, openvpn.conf - это имя файла без расширения, даже часть после точки - расширение, для утилиты - это всё имя.openvpn.ovpn и вызывай openvpn-gui --connect openvpn или равнозначно openvpn-gui --connect openvpn.ovpn