Самое простое - не использовать кириллицу в названиях таблиц и столбцов.
Если хочется повозиться с проблемами, то попробуйте у FDConnection явно установить CharacterSet (utf8 наверное), не исключено, что поможет. А дальше проверяйте что у Вас в базе про языки настроено. Чтобы не получилось, что названия полей отображаются, а данные нет. Я с MySQL очень давно не общался, где у него там что - смотрите в документации.