В качестве предмета изучения возьмём график стандартный для описания любых процессов. Точки на графике будут как и принято обладать двумя степенями свободы!
По горизонтали - течение времени.
По вертикали, только положительные значения отражающие «Силу» сигнала.
Ярким примером может служить график курса одного актива к другому.
Когнитивный (визуальный) и геометрический способ изучения процессов описывающих отношения и взаимосвязи точек графика отвергаем!!!
Мною было принято решение рассматривать любой случайно выбранный отрезок графика как самостоятельной системы, которая имеет начало и конец.
Вопрос к специалистам!
Можно ли с точки зрения эффективности полученных знаний рассматривать участок графика как систему?
Уместно или нет, при построении алгоритма исследования выбранного участка графика, построить его с учетом фундаментальных законов «Теории систем»
Заранее СПС за содержательные ответы :)
Можно, но чем больше транзакций вы учитываете, тем более эффективны ваши алгоритмы. Идеально было бы смотреть в прошлое бесконечно много, что бы спрогнозировать будущее, но обычно смотрят на двойной интервал.
Полностью соглашусь с вами по части глубинного взгляда в прошлое. Однако в нынешнее время в качестве объекта интереса я вижу не так давно зародившиеся криптовалюты!
Из плюсов
1) Много интернет сервисов записывали и сохраняли точные уровни цен в конкретный момент времени.
Этот факт гарантирует очень высокую достоверность данных в сравнении с ценой золота за последние 100 лет!
2) Можно проследить начало - первые флуктуации актива с самого зарождения.
3) За последний десяток лет на общем графике по моему уже отражены 99.999% всех возможных паттернов поведения актива!!! Что думаете на этот счёт прав ли я в суждениях ?
Идеально было бы смотреть в прошлое бесконечно много
Очень смелое утверждение, если не уточнять, какой именно класс процессов мы хотим анализировать )) К сожалению, оно справедливо только для монотонно протекающих процессов, обусловленных конечным и константным(!) множеством влияющих на них факторов. В качестве примера, для которого это не работает, возьмем хотя бы колебания идеального маятника... для предсказания будущего нет никакой пользы от знания бесконечного прошлого - достаточно одного единственного полного периода. Что же касается курса одного актива к другому, утверждение неверно, т.к. множество влияющих на процесс факторов само по себе есть функция от времени. Грубо говоря, знание о том, что актив взлетел на х пунктов пять лет назад, ровно никак не поможет нам предсказать, что произойдет с ним в следующие 5 минут ))
Захар Шайков, Двойной интервал - это когда смотришь назад в два раза дальше, чем надо посмотреть вперёд.
Криптовалюты появились очень давно, просто они были непопулярны. Насчёт точности цен не могу сказать, т.к. были и, например, бинарные опционы, которые брали эти курсы с потолка. Я думаю, что паттерны зависят от применения актива и множества внешних факторов, поэтому, когда начали активно применять блокчейн криптовалюты, появился майнинг.
pi314, Согласен с вами! На одном только «плоском» знании того как вёл себя актив в прошлом хоть даже бесконечно далеком, глупо строить вероятностные модели.
А вот если попытаться построить такой алгоритм,что будет способен все математически возможные комбинации и отношения точек друг к другу представить в виде конечного пространства Паттернов ( результатов работы алгоритма по любому отрезку графика ) ???
pi314, я говорю про фурье, а вы про вейвлеты) Можно доказать, что для полного анализа необходимо максимально большая выборка (в пределе бесконечная, в реальности равная жизни актива).
Каждый фактор оказывает некое влияние на актив. Тогда можно ввести понятие корреляции между фактором и активом, причём корреляция будет функцией от времени. Значит, можно выделить корреляцию между фактором в прошлом и активом и применить её к подобному фактору в настоящем с некоторой поправкой.
Тот же маятник имеет 100% корреляцию с силой тяжести, например. Так, поднимая маятник, можно предположить, какой период будет на луне.
Например, если пять лет назад транснациональная корпорация обанкротилась и все их акции сразу обесценились, то в данный момент при условии, что подобная корпорация обанкротилась, логично предположить падение её акций в следующие 5 минут.
Захар Шайков, Для анализа т.н. хаотических процессов, с которыми мы имеем дело при анализе курсов, подход совершенно оправдан и дает гораздо лучшие результаты, чем интуитивно очевидная (но неверная!) идея прямой экстраполяции прошлого на будущее. В качестве очень упрощенной аналогии возьмем банальный амплитудно модулированный сигнал радиостанции, где диктор читает новости. Исторические данные могут быть полезны, чтоб выявить сам факт и уточнить функцию модуляции, но никак не помогут нам предсказать поведение сигнала в будущем, т.к. оно, в основном, зависит от того, какое будет следующе слово в тексте сегодняшних новостей. Однако, это не значит, что мы совсем ничего не можем предсказать )) Если мы знаем язык, мы можем восстановить семантический->лексический->фонетический контекст (для этого нам понадобится гораздо более короткая история сигнала, чем "бесконечное прошлое") и с вероятностью гораздо выше "пальцем в небо" предсказать поведение сигнала в будущем.
pi314, Думаю вы слышали о том что некоторые слова например из словаря Даля повторяются со своей частотой! На сколько я знаю этот факт статистически доказан ). Тогда представим что конкретная площадка по торгам видеться Нами как форум по языку PHP, тогда разумно предположить что на этой площадке ( форуме ) одни слова будут встречаться с прогнозируемой вероятностью.
Опираясь на этот факт я представляю весь график актива как систему с конечным множеством возможных в ней как языке слов. Болие того есть шанс что некоторые слова будут идти только после, либо перед каким нибудь «Предложением»
Что скажите ?
Griboks, Да, верно, мы с вами говорим о разных вещах, причем, не протеворечащих друг дружке. Я просто пытался оставаться в рамках сформулированного вопроса: "Можно ли с точки зрения эффективности полученных знаний рассматривать участок графика как систему?" и истолковал "эффективность", как эффективность подхода для предсказания будущего, ибо, что же еще может быть интересно при анализе курсов, ну никак же не многообразие корреляций, наблюдавшихся в прошлом )) А при такой постановке вопроса мы, рано или поздно, неизбежно упремся в жесточайшую несправедливость окружающего нас мира, заключающуюся в том, что корреляция не тождественна причинно-следственной связи. Она может быть ее прямым следствием (как в случае с маятником), а может быть (как в случае с курсами) в диаппазоне от вообще мимо кассы и вплоть до того, что, с учетом обратной связи в системе, сама выступать фактором, влияющим на процесс. Типа, в прошлый раз финансовые прогнозы опубликовали в пасмурный день, и курс просел, сегодня погода так себе, новостей еще нет, но я, на всякий случай, начну продавать прямо сейчас, чтоб не опоздать. (А на меня посмотрят другие, и пошло-поехало...) Для анализа (с целью предсказания) таких процессов, по моему скромному мнению, гораздо эффективнее "вейвлеты" -> фракталы, волны Эллиотта и пр. "эзотерика", а Фурье пригоден лишь для выявления паттернов ))
Griboks, Очень полезным фактом в получении достоверных прогнозов я считаю реализацию конечных систем анализа и преобразования сырых данных. Как вариант спроектировать концепцию которая в своём роде будет иметь конечное множество факторов влияющих на появление того или иного «Паттерна» - результата работы алгоритма )
По моему нужно уметь видеть и увидеть в первичных данных другой формат ( тип ) - «сущность» отрезка графика :-)
Захар Шайков, Скажу, что вы пытаетесь переизобрести свечной анализ, придуманный японскими торговцами рисом еще в XVII веке )) И, что было бы невероятно полезно, прежде, чем пытаться придумывать "новые" алгоритмы, почитать о том, что люди уже напридумывали на эту тему. Пролистайте любой вводный курс по теханализу, и наверняка найдете там огромное количество вдохновения и гораздо более обоснованных мнений о том или ином подходе, чем те, которые могут быть высказаны на Тостере. Только, никому не доверяйте полностью, особенно, торговым площадкам ;)
Простой
Средний
