Например сравнить его с null, причем и напрямую, и через ReferenceEquals.
Но, стоит помнить, что объект уничтожается в конце фрейма, поэтому лучший метод - это в OnDestroy объекта уведомлять какой то контейнер, что объект уничтожается, и потом чекать уже по контейнеру.