Там же все написано. Он пытается вести лог в /var/log/siege.log но не может получить доступа на запись.
Запускайте либо от рута, либо предоставьте себе право доступа на запись к /var/log, либо в ~/.siegerc укажите show-logfile=false. Первое, имхо, проще всего.