Просто наобум сеть туда нет смысла бросать - будет подгон под историю - и вместе с тем много "лосей". Задумка обучить ее - интересная идея.
Лучше сеть обучить торговать по VSA. Это внутридневная торговля с использованием обьемов и ряда правил, уровней. Или Price Action, где встречаются "если ... , то не входим". Но никто четко не говорит по размерам свеч...
Я имею в виду, скормить ей алгоритм и пусть она анализирует уровни, их силу, толпу (кто в какую сторону "висит" в ордерах) кроме основного алгоритма VSA.
Самый оптимальный вариант - тренировать по качественным котировкам истории, по промежутку - минимум последние 2-4 года, если тф D1.
Впрочем, для M5 тоже стоит дать несколько лет исторических данных.