Сами фильмы находятся в хранилище, если места становится мало, то увеличить не проблема. Часто еще используется CDN, чтобы видео грузилось быстро в любой точке России/мира, т.к. если хранилище с видео находится, к примеру, в Москве, а пользователи по России или всему миру, то без CDN в дальних регионах оно будет тормозить. Примеры таких хранилищ с CDN:
SkyparkCDN,
G-Core.
Чтобы добавить видео на сайт, достаточно в код сайта вставить ссылку на видео в хранилище и все работает. Больших знаний для этого не нужно.
При таком использовании платите за объем хранилища + трафик за CDN.