Название вопроса проще чем сам вопрос :)
Значит так, создаём кнопку таким вот образом и присваиваем её к вкладке:
List<Button> GamesDownload = new List<Button>();
GamesDownload.Add(new Button());
GamesDownload[i].Text = "Download";
Tab1.Controls.Add(GamesDownload[i]);
Как для этой красоты задать выполнение функции с параметром?
То есть для этой кнопки после нажатия должна выполняться функция:
Download(string FileName);