Все верно, такого пункта там и не будет (если не установлены и доступны компоненты). Точно проблемно собрать приложение под Mac и iOS из под Windows.
Не знаю как вы проверите и запустите его, но можете переустановить юнити , не забыв установить галочки для
"... Windows/Linux/IOS components to be able to build them..."
Тогда и сможете из под Mac собрать виндовый exe.