Начинать писать в Response.OutputStream хоть что то.
Например при таком подходе клиент начинает получение файла сразу не дожидаясь окончания формирования архива.
Response.ContentType = "application/zip";
Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=qqq.zip");
zipFile.Save(Response.OutputStream);
Response.End();
Следует учитывать, что рабочий поток будет занят и одновременно много файлов таким способом вы не отдадите.