Способ инициализации никак не называется. Получается просто анонимный объект. У вас на него нет явной ссылки. Получить её можно будет только изнутри вашего Runnable с помощью Thread.currentThread().
Kirillh: не совсем. Это всё же разные вещи немного. К примеру, если вы напишите так:
(new Thread (){
@Override
public void run(){
...
}
}).start()
С первого взгляда это то же самое. Но на самом деле, всё стало немного хуже. Этот анонимный внутренний объект анонимного внутреннего класса держит ссылку на объект, в котором создан(на this). Можно получить утечку памяти, если run выполняется долго.