Непонятно, что значит "подключить домен".
Одно дело - настройка DNS-поддержки доменного имени. Для этого у регистратора на домен выставляются адреса минимум двух DNS-серверов (один из них главный, остальные второстепенные на случай отказа главного), на которые будут идти запросы от других (провайдерских DNS-серверов, роутеров etc). Это записи типа NS для домена. Эти настройки делаются строго у регистратора (reg.ru ).
Второе - собственно настройка перевода доменных имён из этого домена в IP-адреса и других параметров. Она должна делаться на главном DNS-сервере, обслуживающем домен (тот самый, который прописан в NS-записи); к нему, естественно, должен быть доступ. Если этот сервер находится у регистратора (reg.ru), то настраивать надо там. Если на FirstVDS, то и настраивать надо на FirstVDS. Здесь можно и нужно настраивать записи типов A (перевод доменного имени в IPv4-адрес), AAAA (то же, только в IPv6), MX (почтовые серверы, обслуживающие домен) и т. д., и т. п.