Без разницы. Который лучше знаешь. Все универсальные языки программирования позволяют создать такую программу.
Если задача простая и довольно конкретная, то вполне можно обойтись готовыми программами curl или wget и никакой программы вообще писать не нужно, ну разве что простейнький скрипт, который запустить curl или wget (причем скрипт этот не обязателен, можно запустить curl/wget просто из командной строки).
А программа нужна, если нужно прочитать страницу с сайта, проанализировать её содержимое и перейти к скачиванию других файлов с этого же сайта по ссылкам, которые содержаться на странице скачанной до того.
Хотя в простейших случаях рекурсивное скачивание также можно решить простейшими утилитами (может быть те же wget и curl это тоже умеют).