Такая программа зовется
файрволлом. У вас такая уже есть, и называется она Windows Firewall (или "Брандмауэр Windows" в локализованной версии). Или же вы можете воспользоваться сторонним решением - часто файрволлы поставляются вместе с антивирусом, да и отдельных решений достаточно.
А если ваш компьютер находится за роутером и речь идет о предотвращении проникновений извне, то проще будет воспользоваться файрволлом, встроенным в ваш роутер.