Да, что бы выполнить PHP система должна иметь интерпритатор оного, который нужно поставить. Не вижу в этом ровным счетом никакой проблемы.
Для обучения достаточно поставить PHP без всяких там апачей или нгинксов. У него есть встроенный простенький web сервер, учиться можно и на консольных скриптиках и в интерактивном режиме (php.exe -a). Потом правда скорее всего еще mysql какой поставить придется или sqlite. Ну или можете поставить openserver под виндой.
Хотя в идеале было бы поставить на какой virtualbox какую убунту и баловаться уже там, ибо все эти штуки типа php ставить там в разы проще. Да и скорее всего в будущем деплоиться вы будете именно на линуксы.
А еще круче - поставить Vagrant и воспользоваться каким-нибудь готовым боксом для старта, например вот:
https://vagrantcloud.com/avenuefactory/boxes/lamp
Для маков можно через brew поставить.