поднять на ней SOCKS прокси
если поднимаешь с помощь ssh -D1080 (1080 порт) то linux не нужен, штатный ssh идущий с windows будет работать как ожидается.
Виртуальную машину нужно поднимать для продвинутых сетевых конфигов, которые требуют создания витртуальных сетевых адаптеров (в windows это есть но готового софта меньше) например tap (это полноценный ethernet, умеет подключаться в сетевой мост)
wsl2 это полноценная виртуалка, нужно проверить как в ней сеть настроена, но если нужны продвинутые конфигурации, то проще штатный hyperv использовать (собственно он и используется только интерфейс в wsl2 другой).
Виральная машина должна предоставлять доступ во внутрь (т.е. ее ip адрес должен отличаться от адреса хост машины и должен пинговаться), самый простой конфиг - сетевой мост (windows виртуалки позволяют как штатно сетевой адаптер выносить на хост машину так и выступать фильтром у уже существующему), когда виртуальный адаптер подключается в указанную локальную сеть хост машины и виртуалка по сути будет отдельным компьютером в сети, управляемой роутером в локальной сети хоста.