Есть такое понятие gateway. Условно говоря, это IP адрес, присвоенный сетевому интерфейсу, через который пойдет IP пакет, прежде чем его обработает внутренняя маршрутизация, и он уйдет на внешнюю маршрутизацию в роутер например. И default gateway - это gateway, который система и приложения его использует по умолчанию
В Linux его можно увидеть через команду ip r, в винде через ipconfig
Можно действовать 2мя путями либо устройство (либо виртуальное устройство tun для VPN) назначает свой собственный default gateway, либо после попадания в default getaway прописывается внутренний маршрут для передачи пакетов в VPN туннель, а дальше внутри него через роутер для сервера.
А сделать Wi-Fi роутер из ноута можно?
Да, можно, некоторые Linux это позволяют сделать просто нажатием кнопки.
На скриншоте Turn on WiFi Hotspot как раз оно, надо чтобы WIFi карта поддерживала этот режим.