Задать вопрос
@Ilya52

Как прогнозировать цены монет с помощью python?

Как я могу примерно предсказывать изменения в Order Book (стакане заявок) на криптобирже, используя данные, предоставляемые библиотекой CCXT или другими источниками? Например, можно ли это сделать, анализируя такие параметры, как объем торгов за последние 24 часа, изменения цены за этот же период, или другие показатели? Какие подходы можно использовать для прогноза изменения Order Book на основе таких данных?
  • Вопрос задан
  • 274 просмотра
Подписаться 1 Средний Комментировать
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 2
@rPman
Говорят лучше всего в прогнозе работают алгоритмы на основе нейронных сетей.

Но для обучения нейронных сетей требуются данные, содержащие все возможные случаи, которые нужно прогнозировать, и это основная проблема - ситуация на рынке меняется постоянно, каждый раз по новому, это естественный процесс, так как не вы один ищите этим закономерности, а рынок таков, что доходы одних это убытки других. Каждый раз закономерности разные, найти из в истории сложно/невозможно...

Отсюда вывод - нужны исторические данные, желательно годами, в идеале за все время.

Ещё один вывод, большое количество данных можно собрать при уменьшении шага (вместо посуточных или почасовых, брать поминутные или а реальном времени), и ещё один важный вывод - нужно пытаться предсказывать локальные изменения а не глобальные... По факту это будет интрадей торговля с попыткой получить прибыль от минимальных движений (сленг - пипсовка), а отсюда ещё один грустный вывод, объем сделок ограничен ликвидностью рынка.

Т.е. чтобы заработать на пипсовке (доход доли процента от объема сделки), объем сделок должен быть большим, но рынок может не исполнить в полном объеме каждую сделку, либо каждая сделка будет двигать рынок в противоположную сторону от прогноза... Итог, доход мизерный или никакой.

И на засыпку, данных много, стоимость обучения высокая, обучать нейронку придется постоянно на лету... Добавляй сюда высокую стоимость исторических данных...

Совет, ищи исторические данные о стакане (список ликвидных сделок и сами сделки) это очень дорогие данные, сама биржа историю не собирает, может дать только поток текущих событий (пример объема, бинанс в криптовалютах, даёт тысячи событий в секунду, это гигабайты в сутки, мировой валютный рынок в десятки раз больше).

Ещё совет, не пытайся предсказывать только какой то однин инструмент/вылюту, работай сразу с несколькими, в идеале всеми.

Ещё совет, изучай кросс курсы, когда совершаешь сделки парами, например есть usdeur и usdcny но нет eurcny, ты ее симулируешь путем одновременной купли продажи, учитывая спред и комиссии. Так же хорошо работают кросс сделки между рынком фьючерсов и прямым или между фьючерсами на разную дату экспирации... По факту твоя работа будет в изучении ликвидности рынков и принципиальной возможности совершить сделку по нужной тебе цене
Ответ написан
Комментировать
phaggi
@phaggi
лужу, паяю, ЭВМы починяю
Никак. Достоверные предсказания невозможны принципиально, так как требуют данные, которых у вас нет и быть не может. Вот почитайте. Всё уже украдено до вас.
Ответ написан
Комментировать
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Похожие вопросы