Да, это возможно реализовать, просто установив какой то свой DNS сервер и в конфиге клиента прописав что все DNS запросы идут через OpenVPN, а в конфиге сервера указать на то, что ресолвинг идет через локальный DNS сервер. В качестве сервера использовать либо PiHole, либо AdGuardHome (я его использую), и все блэклисты установить через его интерфейс либо скачать для него уже кем то сделанные блэк-листы.
Установка safesearch производится через web-interface AdGuardHome
DNS сервер можно поставить либо на тот же сервер, где OpenVPN, либо на какую то другую машину с постоянным IP.