Судя по всему оно умеет только так из коробки. Вот тут пишут как через VcXsrv с пробросом иксов заюзать рабочий стол. Вообще, я бы рекомендовал поставить нормальный VirtualBox и не мучиться с этим wsl. В VB куда больше фич и он намного удобнее.
denn, лучше для чего именно? Для внезапного секса, если не знаешь как это все правильно организовать и как все это вместе поставить и настроить так, чтобы работало и не ломало одно другое при каком-нибудь случайном обновлении? Ставить линукс второй системой имеет смысл, когда в линуксе нужна видюха для тяжёлой графики или работа со специфическим оборудованием, которое сложно или нельзя прокинуть в виртуалку и при этом винда тоже нужна на той же машине.