По умолчанию пользователи из гурппы Администраторы работают в режиме с пониженными привилегиями, где членство в этой группе используется только для проверки запрета. Проводник тоже имеет эти пониженные привилегии. Называется этот механизм UAC (User Account Control). В принципе, программы могут запрашивать повышенные привилегии через этот самый UAC (при запуске, к примеру), но у Проводника с этим плохо.
Если UAC вам мешает, его можно отключить, разными способами - через Панель управления, групповую политику, через реестр. В разных версиях Windows это делается немного по-разному, поэтому лучше поищите рецепт для вашей версии по ключевым словам "отключить UAC".
PS На сервере управление общими папками и разрешением на них обычно делается специальной программой, она уже заранее работает в режиме с поышенными привилегиями.