Тебе не нужно вычитывать все данные из БД, чтобы потом искать их на питоне - задача прекрасно решается в рамках SQL запроса.
Если под "самым близким" числом ты понимаешь самое близкое по модулю, то задача звучит так: найти в таблице число, модуль разности которого с заданным числом минимален.
Например, если у нас таблица Numbers, в которой есть столбец num, содержащий искомые числа, то запрос будет иметь вид:
SELECT * FROM Numbers ORDER BY ABS(num - заданное_число) ASC LIMIT 1
Т.е. мы для все строк в Numbers рассчитываем разность между num и заданным числом, находим модуль, сортируем по возрастанию этого модуля (т.е. сортируем числа от близких к далёким), а потом берём первый (т.е. самый близкий) результат.
К своему коду адаптируешь самостоятельно.