Потому что питон - не компилируемый язык. Всё равно что написать скрипты на js и пожелать чтоб они исполнялись из ехе (привет, идиотский электрон).
Более того, нет такого понятия как "конвертировать в ехе". Нигде. Ни в каком языке или инструменте. Для питона есть инструменты упаковки всего нужного в контейнер ехе, который при запуске распакует всё и запустит. Работает это криво, собирается криво, не оптимально, весит много. Так что выбрали вы инструмент так себе.
Попробуйте Pyinstaller, как уже сказали, вроде он более менее работает.