Если включается сам по себе - то это явно проделки какого-нибудь приложения или плагина.
Можно попробовать вычислить вредителя чем-то типа
regmon.
Если мне маразм не изменяет - вот этот ключ:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel\Proxy