При открытии сцены всё её содержимое загружается в память, а при закрытии удаляется из неё. Вам же нужно пометить нужный объект как неудаляемый. Делается это в коде, примерно так:
using UnityEngine;
public class DontDestroyMe : MonoBehaviour {
private void Start() {
DontDestroyOnLoad(this.gameObject);
}
}
Почитать подробнее:
https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Object.Do...