Это не нужно делать.
"Переменная", имя которой может меняться в цикле - это индекс массива. Списка или коллекции.
В данном случае a - это список, и обращаться к его элементам можно по индексам, a[1], a[2], и так далее
Соответственно, код будет
a = []
i = 1
while i <= 5:
a[i] = i
i += 1