Потому что все ПО, что не RDP, на самом деле занимается съемкой скриншотов, которые хост рисует на видеокерте. Без монитора карта начинает лениться и ничего не рисует.
RDP, в отличие от всех остальных, запускает виртуальную сессию и рисует в ней. Поэтому для RDP монитор не нужен.
Решение банально - купите эмулятор монитора