Конкретно в таком примере (если есть гарантия, что utm-значения идут по возрастающей) будет работать и так:
SELECT
`uid`,
MAX(`utm`) AS 'utm'
FROM
`table`
GROUP BY
`uid`
Чтобы получить честную сортировку по id, понадобится GROUP_CONCAT
SELECT
`uid`,
LEFT(GROUP_CONCAT(`utm` ORDER BY id DESC), LOCATE(',', GROUP_CONCAT(`utm` ORDER BY id))-1) AS 'utm'
FROM
`table`
GROUP BY
`uid`
PS Если обновишься до 10.3.3, то и LIMIT заработает и можно уже будет писать так:
SELECT
`uid`,
GROUP_CONCAT(`utm` ORDER BY id DESC LIMIT 1) AS 'utm'
FROM
`table`
GROUP BY
`uid`