Файлы подключения в сети . Этот список создается из библиотеки Excel подключения к данным (DCL) на сайте Microsoft SharePoint Services.
Чего у вас, понятно, нет. Поэтому не используйте "файл подключения". 
Подключайтесь напрямую: "Данные", "Получить данные", "Из базы данных", "Из базы данных SQL Server":
 Пользователи сами не смогут
Настройка сохраняется в 
XLSX. То есть положите его в общую папку и он будет работать на других компьютерах сразу. Или сделайте из него шаблон, а другие пользователи будут использовать его для своих файлов.
Если вы скопируете файл 
ODC из папки 
%USERPROFILE%\Documents\Мои источники данных другим, они всё равно будут импортировать данные сами.