Если говорить про веб, а чаще всего этот термин юзается в веб, то
На mysite.com может висеть ваше приложение
И у него могут быть ендпоинты:
mysite.com/healthcheck
mysite.com/action.php
Если взять URL, то он может содержать дополнительные данные, например
mysite.com/action.php?action=show&variable1=true
А http-запрос это уже конкретно выполненный запрос по определенному URL