хочу поднять прокси сервер хоть для какого то контроля
Что именно контролировать нужно?
Прокси это очень сложно - сейчас везде SSL поэтому если хотите чтобы все работало надо будет провести приличную работу.
вот и понять не могу если у меня все через маршрутизатор проходит то нафига мне два интерфейса ?
Ну вы же сами сказали что вам прокси нужен. Так что вам надо заворачивать весь трафик на прокси - фактически делать его шлюзом по умолчанию.
Поэтому схема такая -
Ваша сеть - прокси - маршрутизатор.
И из схемы видно что у прокси как раз два интерфейса один смотрит в локальную сеть, второй на маршрутизатор.
Вообще прокси можно делать как угодно, и не обязательно по такой схеме, но в вашем случае, для контроля - именно так, потому как там у вас не только и не столько прокси, сколько программный шлюз с функцией прокси, фаервола, и.т.д.