Домен №1:
А что мешает для domen.ru точно также прописать A-запись? Вместо Хоста надо написать @ и точно также выбрать А-азпись и прописать IP.
Если вы уже подобное сделали (в командной строке "nslookup -type=A domen.ru" возвращает нужный IP), то смотрите уже в Azure, чтобы веб-сервер отвечал не только за www.domen.ru, но и за domen.ru
Домен №2, домен №3
Всё тоже самое.
Видимо ваша проблема-таки в веб-сервере (он ловит запросы только к одному домену, а про остальные забивает). Редирект делать не обязательно, Wordpress всё равно перенаправит вас на основной домен сайта.
