Варинат №1: взять бесплатный Microsoft Visual Studio Express (
ссылка), в комплект уже входит отладчик, редактор и компилятор от фирмы Microsoft.
Вариант №2: скачать Qt (сборка с mingw
ссылка) это среда разработки для C++ фреймворка Qt, включает в себя свободный компилятор mingw32 и отладчик gdb. В поставку включена IDE QtCreator в ней можно создавать проекты C++.