Вы то поняли ответ на собственный вопрос, или ещё нет?
Если да - то что именно вам помогло, тут или гдето на другом сайте.
Попробуйте может быть еще разок перечитать свой вопрос, и разобраться - что именно вас интересует.
Тема со слежкой довольно обширная, и в одном предложении ее не раскрыть. Статьи читать вы не хотите. Расписывать вам сценарии наугад?
Напишите в консоли браузера document.cookie = 'hello=world' и посмотрите, что получится.
Не собираюсь я переписывать сюда в комментарий содержание тех статей, которые вы считаете хламом. Вероятно, у вас либо значительный пробел в понимании того, как вообще интернет работает, либо какой-то косяк в логике. Не хотите читать ни про UTM-метки, но про evercookie - я не стану вас заставлять.
По умолчанию куки пустые, и вообще этот заголовок не передается. И клиент (браузер, его плагины и скрипты на странице) и сервер могут записать в куки какую-то информацию. Любую информацию.