У вас есть контроллер AdminController в корне папки контроллеров и остальные контроллеры в папке admin. При запросе на URL /admin/* подозреваю, что система пытается найти экшн-методы в контроллере AdminController, при этом игнорирует все остальные контроллеры в папке admin.
Вам нужно переместить контроллер AdminController в папку admin, переименовать его во что-то вроде AuthController и написать правило для UrlManager. Правило должно выглядеть подобным образом: '/admin' => 'admin/auth/login'. Теперь у вас все запросы на URL /admin будут перенаправляться на контроллер AuthController, на экшн-метод login. И визуально будет именно так, как вам хочется.