Насколько я знаю, можно предположить, что MS SQL будет запускаться только на MS платформе (и то, может через wine можно запустить под линуксом).
Практически все остальные базы данных работают под линукс, в том числе и убунтой.
Для С++ есть библиотеки для любой БД.
Вам нужно не С++ изучать с БД, а просто изучить SQL, а потом просто ею пользоваться из вашего языка программирования.
Кроме того, не забывайте, что база данных может стоять на любом удаленном сервере.