Вот описание метода
forecast
и он действительно возвращает array_like объект.
Видимо, он при правильном применении с правильными данными должен вернуть многомерный объект, скажем три вектора или что-то в таком роде. И эти три вектора или массива, видимо, должны лечь в ваши три переменных.
Но если метод применяется не к тем данным, которые формируют именно три вектора, то и результат не тот получается.
Garbage in - garbage out.