Софта для поднятия прокси — миллионы.
HandyCache, например, в 10 кликов поднимает HTTP-прокси. Наверняка подобного добра навалом.
А так да — смотрите в сторону поднятия OpenVPN по TCP (его очень редко режут где бы то ни было) — самый надежный вариант.
Только учтите, что 40 мбит через OpenVPN прогнать проблематично, как для сервера, так и для клиента. Получится где-то 20-30.
