Выделяйте память сразу крупным блоком - это более выгодная стратегия, чем насилование кучи.
Ну и исключение при вызове new стоит все же ловить и обрабатывать.
Да и какой смысл создавать тысячи потоков, в то время, как машин более чем с парой сотен ядер пока не видать (да и то, на такие цифродробилки обычно не ставят прошивку от иксбокса - глючна-с).