Например изменение HTTP-кода. Настроили уведомления и если какая-то страница изменила адрес, то вебмастер сообщит, что по старому 404. Можно будет сделать редирект или вернуть старый. Статус в поиске - тоже полезная информация.
Отчеты - Стандартные отчеты - Источники - Источники сводка
Смотрели данный пункт?
Если хотите посмотреть с какого объявления в Яндекс Директ перешел человек - надо связать аккаунт директа с метрикой и смотреть Отчеты - Стандартные отчеты - Источники - Рекламные системы. Там будет видно с какого объявления.