Потому что в Linux принят свой формат исполняемых файлов: ELF. Linux — это самостоятельная Unix-подобная ОС, не ставящая перед собой цель воспроизводить функции Windows и быть двоично совместимой с Windows. Если вам нужна открытая ОС, которая воспроизводит функционал Windows, посмотрите на ReactOS.

Можно воспользоваться библиотекой python-docx для генерации документа.

Вызвать функцию help в интерактивном режиме Python, передав ей класс или функцию:
>>> help(set)
Ещё для этого удобно использовать среду IPython, в которой можно отдельно получить сигнатуру класса/функции, исходный код, документацию:

Python 3.10.5 (main, Aug  1 2022, 07:53:20) [GCC 12.1.0]
Type 'copyright', 'credits' or 'license' for more information
IPython 8.4.0 -- An enhanced Interactive Python. Type '?' for help.

In [1]: set?
Init signature: set(self, /, *args, **kwargs)
Docstring:     
set() -> new empty set object
set(iterable) -> new set object

Build an unordered collection of unique elements.
Type:           type
Subclasses:     

In [2]: %pdef set
No definition header found for set

In [3]: %pdoc set
Class docstring:
    set() -> new empty set object
    set(iterable) -> new set object
    
    Build an unordered collection of unique elements.
Init docstring:
    Initialize self.  See help(type(self)) for accurate signature.

In [4]: %psource set
No source found for set

Сначала требуется узнать ID целевого канала. Это можно сделать, используя сторонние клиенты Телеграма (Котатограм для ПК или Graph для Android, к примеру).
Затем написать вот такой обработчик сообщений, который будет реагировать только на сообщения с канала, ID которого задан переменной CHANNEL_ID:

from pyrogram import Client
from pyrogram import types, filters


CHANNEL_ID = -11012345678

app = Client(
    "my_account",
    api_id=12345,
    api_hash="0123456789abcdef0123456789abcdef"
)


@app.on_message(filters=filters.channel)
def my_handler(client: Client, message: types.Message):
    if message.chat.id != CHANNEL_ID:
        return
    print("Получено новое сообщение с ID", message.message_id)
    # Как-то обработать сообщение с канала, например, напечатать его текст
    print("Текст:", message.text)


app.run()

Здесь можно посмотреть описание объекта Message, чтобы работать с ним в дальнейшем: https://docs.pyrogram.org/api/types/Message#pyrogr...
Также можно исключить события редактирования сообщений (получение отредактированых сообщений с канала), для этого нужно передать в декоратор следующие фильтры:

@app.on_message(filters=filters.channel & ~filters.edited)