Проще записать допустимые символы не массивом, а множеством, а потом воспользоваться методами множества.
tag = 'HFDJFUАВЫВHJFDSJK'
alpha = { 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' }
if alpha.issuperset(tag): # что делают issuperset() и issubset() почитаешь сам
print('Всё хорошо')
else:
print('Есть недопустимые символы:', set(tag) - alpha )
Но можно и вручную (может быть несколько медленнее):
tag = 'HFDJFUАВЫВHJFDSJK'
alpha = [ 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' ]
if all( (symbol in alpha) for symbol in tag ):
print('Всё хорошо')
else:
print('Есть недопустимые символы')
