В линкере надо прописать lib файл. При этом файл sqlite.c не нужно добавлять в проект, достаточно sqlite.h файла.
Если не хотите, чтобы sqlite был отдельно лежащей библиотекой dll, то просто добавьте исходники(.c и .h) sqlite в проект и больше ничего настраивать не нужно.
Если исходники библиотеки содержат CMakeLists.txt, то с помощью утилиты cmake в коммандной строке набрать cmake -G "Visual Studio 14 2015". Сгенерятся файлы проектов для Visual Studio и с помощью этой IDE можно будет собрать библиотеку.