Неправильно указан словарь с прокси: "://" в схеме не нужны, h после {socks_type} тоже

proxies = {
        "http": f'socks{socks_type}://{host}:{port}',
        "https": f'socks{socks_type}://{host}:{port}'
    }

У вас путаница в шаблонах, код привели для templates/layout.php, но судя по ошибке его же и вызываете второй раз как templates/index.php (без ['lots' => $lots])
Возможно перепутаны местами layout и index

$page_content = render_template('templates/layout.php', ['lots' => $lots]); //тут ошибки нет
//ошибка возникает при следующем вызове
$layout_content = render_template('templates/index.php', [
    'content' => $page_content,
    'categories' => $categories,
    'title' => 'Yeticave'
]);

Нужно с начало все потоки запустить, а уже потом в отдельном цикле join, для этого потоки можно собрать в список:

workers = []
for lastname in lastnames:
        lastname_page = search_host + lastname
        lastname_paths = []
        paths = threading.Thread(target=recieve_page_html, args=(lastname_page,))
        paths.start()
        workers.append(paths)
for w in workers:
        w.join()